Prognostizierbarkeit deutscher Aktien auf Grundlage von aggregierten Informationssignalen am Beispiel des Scoring-Konzeptes

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Eine der am haufigsten untersuchten Fragestellungen in der finanzwirtschaftlichen Forschung ist die Prognostizierbarkeit von Aktien. Das Auffinden eines funktionierenden Prognosemodells scheint nicht nur die fur Aktienprognosen bedeutsame Effizienzmarkthypothese in Frage zu stellen, sondern zudem profitable Investments am Kapitalmarkt zu ermoeglichen. Die eingesetzten Prognosemodelle basieren dabei haufig auf Multifaktormodellen, eine Alternative dazu stellen Scoring-Modelle dar. Ihren Ursprung haben Scoring-Modelle in der Entscheidungstheorie und weisen damit eigentlich keinerlei Verbindungen zu Kapitalmarktthemen auf. In der vorliegenden Studie wird die Prognosefahigkeit von Scoring-Modellen mit aggregierten Informationssignalen fur den deutschen Aktienmarkt untersucht.