Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing - Credit Value at Risk

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Im Zuge der MaRisk und Basel I - III Vorgaben haben Kreditinstitute in Europa und im besonderen auch in Deutschland zusatzliche Herausforderungen bei der Kreditvergabe. Zum einen gibt es bei der Eigenkapitalhinterlegung neue Regularien und zum anderen sind bei der Kreditvergabe eine Vielzahl von Voraussetzungen zu schaffen. Eine Herausforderung und Voraussetzung ist, dass Banken Ihre Kredite risikoentsprechend vergeben und demnach auch das Risiko im Preis als Zinssatz einfliessen lassen. Dieses Fachbuch soll einen UEberblick zum Thema Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten geben. Zum einen werden Begrifflichkeiten erlautern und verschiedene Modelle und Herangehensweisen angefuhrt. Insgesamt wird im Buch mittels Beispielen auf eine anschauliche Darstellung Wert gelegt. Das Buch ist als Einstiegsliteratur in das Thema RaP gedacht und ermoeglicht einen UEberblick fur Fachleute im Bereich der Kreditsteuerung und der Gesamtbanksteuerung bei Banken und Kreditinstituten.