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Wahrend eines eingehenden Studiums der Point & Figure-Methode konnte der Autor feststellen, dass diverse Muster der Point & Figure-Analyse durchaus einen Nutzen fur den Investor aufweisen koennten. Das Interesse galt daher der Frage, wie nutzbringend die P & F-Muster wohl im einzelnen sein moegen. Diese Problematik beschaftigte bereits einige Doktoren und Professoren aus den Vereinigten Staaten Amerikas. Auch gab es in der Vergangenheit durch die Literatur ubermittelte quantitative Testergebnisse aus den USA zur Profitabilitat der Point & Figure-Muster. Jedoch sind diese, wenn die in der Literatur uberlieferten dazugehoerigen Informationen betrachtet und auswertet werden, nicht sehr aussagekraftig. Die Informationen hieruber sind recht unvollstandig in der Literatur uberliefert und es sind keine gehaltvollen Chance-Risiko-Kennzahlen in den statistischen Untersuchungen ermittelt worden, mit deren Hilfe die einzelnen P & F-Muster hatten sinnvoll vergleichbar gemacht werden koennen. Wegen des geringen Nutzens solcher Ergebnisse kam der Verfasser zu dem Entschluss, einen erneuten aktuelleren statistischen Test zu den P & F-Mustern durchzufuhren. So bestand eine gewisse Hoffnung, dass der Test wesentlich aussagefahiger sein wurde. Auch sollten die eigenen statistischen Untersuchungen weitere Muster umfassen, die in der Literatur zwar positive Erwahnung fanden, aber bislang noch nicht getestet wurden. Im Ergebnis der eigenen statistischen Untersuchungen wurde ein Ranking von P & F-Mustern nach statistisch signifikanten Kennzahlen erstellt, mit dem Ziel verbunden, dem Anwender Handlungsempfehlungen geben zu koennen. Diese Handlungsempfehlungen koennten von Tradern im Eigenhandel oder z. B. in Form eines Managed Accounts, eines relativ transparenten aktiv gemanagten Kundenkontos, umgesetzt werden. Voraussetzung hierfur ist ein relativ gutes Abschneiden der evtl. zur Empfehlung dienenden Trading-Setups bezuglich ihrer Chance-Risikoeigenschaften.
