Implizite Bewertung der Lieferoption fur den Bund-Future

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Diplomarbeit aus dem Jahr 1998 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1.3, Universitat Mannheim, Sprache: Deutsch, Abstract: Dem im November 1990 an der Deutschen Terminboerse (DTB)1eingefuhrten Bund-Future liegt eine fiktive 6%-Bundesanleihe mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren (Notional Bond) zugrunde. Wahrend sich der Verkaufer eines Bund-Futures verpflichtet, am Liefertag den Notional Bond zum vorher vereinbarten Preis zu liefern, muss ihn der Kaufer zu diesem Preis abnehmen. Da eine 6%-Bundesanleihe mit zehn Jahren Restlaufzeit am Liefertag regelmassig nicht existiert, hat der Verkaufer das Recht, aus einer gegebenen Menge an Bundesanleihen (Lieferkorb) eine Anleihe zur Lieferung auszuwahlen. Dieses Recht des Verkaufers heisst Lieferoption.