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Als Reaktion auf die weltweite Finanzkrise, die Schwachen im regulatorischen Rahmenwerk von Banken aufdeckte, erarbeitete der Baseler Ausschuss fur Bankenaufsicht (Basel Committee of Banking Supervision) umfassende Empfehlungen fur Erganzungen des Basel II-Rahmenwerkes. Darunter fallen unter anderem strengere Eigenkapitalanforderungen fur Verbriefungspositionen, umfassendere Risikomessverfahren fur Risiken im Handelsbuch, die Starkung der Eigenkapitalbasis sowie neue globale Liquiditatsstandards. Da der Ausschuss uber keine gesetzgeberischen Kompetenzen verfugt, erhalten seine Veroeffentlichungen erst durch entsprechende Richtlinien der EU ihren rechtlich bindenden Charakter. Die sogenannte Credit Requirements Directive (CRD), die sich aus der Bankenrichtlinie und der Kapitaladaquanzrichtlinie zusammensetzt, wurde bzw. wird noch durch eine Reihe von AEnderungsrichtlinien (CRD II, III und IV) erganzt. Der erste Teil dieses Buches liefert einen UEberblick uber die Empfehlungen des Baseler Ausschusses und ihre Umsetzung auf europaischer und nationaler Ebene. Hierzu werden in chronologischer Reihenfolge die Inhalte der Veroeffentlichungen vom Juli 2009 ( Enhancements to the Basel II framework und Revisions to the Basel II market risk framework ) sowie der Konsulationspapiere vom Dezember 2009 ( Strengthening the resilience of the banking sector und International framework for liquidity riskmeasurement, standards and monitoring ) dargestellt. Der zweite Teil des Buches untersucht potenzielle Auswirkungen der neuen Regularien auf das Risikomanagement und -controlling der Banken. Letztere werden entsprechend der Risikoarten unterschiedlichen funktionalen Bereichen des Risikocontrollings zugeordnet.
