Evaluation Et Gestion Du Risque de Valorisation Des Fonds Structur s

Cet ouvrage, suite
mon stage de Master de 8 mois chez Barclays Wealth
Paris, traite principalement de: l’ valuation et la gestion du risque de valorisation et de performance des fonds
formule. En effet, la contre valorisation des swaps est tablie dans le but de v rifier de fa on ind pendante de la gestion les points de contr le sur l'activit des fonds structur s et de valider ainsi le mod le de la gestion. Ainsi, la premi re partie est consacr e
la pr sentation des fonds
formule puis
la contre valorisation d’ equity swaps . Le pricer que j'ai d velopp en se basant sur les simulations de Monte Carlo est cod en langage C++. L’ valuation de la performance d'un fonds
formule consiste
calculer le solde

ch ance. En effet, le solde

ch ance correspond
la tr sorerie obtenue apr s projection de tous les flux jusqu’ maturit . L'objectif tant de jauger la capacit du g rant
d livrer la formule promise aux clients. Le calcul propos du solde

ch ance tient compte des pr visions de souscriptions et des rachats durant la vie du fonds