Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und oekonometrischer Verfahren: Ergebnisse des 4. Karlsruher OEkonometrie-Workshops

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Das Buch befasst sich mit der Anwendung klassischer oekonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit kunstlichen neuronalen Netzen, oekonometrische Schatzmethoden fur neuronale Netze, Gegenuberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen fur Zinsprognosen, Analyse der Kundigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell fur die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schatzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makrooekonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen fur den Einsatz zur Prognose in der OEkonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der OEkonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich kunstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.