Die Zusammenhaenge zwischen Markt- und Liquiditaetsrisiken in dem Kontext der Value-at-Risk Prognosen

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1,7, Universitaet Bremen (Lehrstuhl fuer empirische Wirtschaftsforschung und angewandte Statistik), Veranstaltung: OEkonometrie, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Aufbau der Arbeit ist wie folgt zu beschreiben. Begonnen wird mit der Erklaerung der Funktionsweise und Anwendung des Value-at-Risk im spaeterem Vergleich. Darauf folgen die Erlaeuterung der Begrifflichkeiten: Markt- und Liquiditaetsrisiko, welche danach in Zusammenhang gebracht werden sollen. In Folge dessen wird die Implementierung in das eigentliche Value At Risk Modell vollzogen. Hierbei gilt es auch vorhandene Schwaechen zu diskutieren und bereits genannte Kritikpunkte der Wissenschaft herauszuarbeiten und Loesungsansaetze zu finden. Im anschliessenden Kapitel geht es um die empirische Applikation, in der die herausgearbeiteten Ansaetze angewandt und verglichen werden. Abschliessend werden die Ergebnisse der vorangegangenen Applikation einem Backtesting unterzogen, aus dessen Resultaten sich die finalen Aussagen ueber die Implementierung bilden werden. Diese werden zum Schluss diskutiert und in einer Zusammenfassung dargestellt