Bewertung von Finanzderivaten mit Python: Derivate, Modelle, Methoden

Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) via dem numerischen Loesen der entsprechenden Pricing-Gleichungen fur eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilitat, Sprung-Modelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu benoetigte Berechnung der Greeks wird ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallswahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgefuhrt, die dazugehoerigen entwickelten PythonRoutinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische und Programmier-Aufgaben mit vollstandigen Loesungswegen im Anhang, welcher zusatzlich eine kurze Einfuhrung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, welche den Lesefluss stoeren, aber fur den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang dem interessierten Leser zu Verfugung gestellt.