Nichtlineare Zeitreihenanalyse ALS Neue Methode Fur Eventstudien: Eine Empirische Studie Am Beispiel Der Ergebnismeldungen Von Nasdaq-Unternehmen

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Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestutztes Verfahren. Hierfur verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhangigkeiten in oekonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhangigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Markte und bieten die Grundlage fur vollkommen neuartige Forschungsansatze fur die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.