Der Einfluss Von Basel III Auf Das Liquiditatsrisikomanagement Von Kreditinstituten

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Borse, Versicherung, Note: 1,3, Heinrich-Heine-Universitat Dusseldorf, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kritische Prufung, ob das neue Reformpaket Basel III mit seinen Liquiditatskennzahlen LCR und NSFR einen Einfluss auf das Liquiditatsrisikomanagement von Banken haben wird. Dazu werden im zweiten Kapitel neben grundlegenden Begriffen die besondere Bedeutung von Liquiditatsrisiken in Kreditinstituten und die Funktion eines effektiven Liquiditatsrisikomanagements dargestellt. Das dritte Kapitel zeigt gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen auf, die bereits umgesetzt worden sind und den Status quo ausmachen. Dem folgen die Berechnung der neuen Liquiditatskennzahlen und die zugrunde liegende Bedeutung der Bilanzpositionen, die die neuen Regulierungsmanahmen darstellen und die in Zukunft einzuhalten sind. Der Schwerpunkt der Arbeit widmet sich dem vierten Abschnitt. Eine Analyse ausgewahlter Banken soll vom Jahr 2006 bis 2012 den Wandel des Liquiditatsrisikomanagements darstellen. Durch die Ruckschau wird untersucht, wie die Reformen vor Basel III umgesetzt wurden und wie der aktuelle Status quo ist. Als Banken wurden fur die Analyse die Deutsche Bank, HSBC Trinkaus, DZ Bank und die Stadtsparkasse Dusseldorf klassifiziert. Durch die Wahl dieser Banken soll die Drei-Saulen-Struktur des Bankwesens in Deutschland reprasentiert werden. Die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden im funften Kapitel zusammenfassend dargestellt und mit einem Ausblick auf kunftige Auswirkungen und Anforderungen an das Liquiditatsrisikomanagement gewurdigt.