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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Boerse, Versicherung, Hochschule fur Wirtschaft und Recht Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Das konventionelle Risikomanagement in Kreditinstituten wurde in der Vergangenheit im Wesentlichen uber Value-at-Risk-basierte Modelle realisiert. Ihnen liegen oftmals empirisch-historische Verteilungsfunktionen der Risikotreiber zugrunde, die angesichts einer sich bestandig wandelnden Institutsumwelt nicht in jedem Fall die jeweilige Risikosituation adaquat widerspiegeln koennen. Fur normale Marktphasen erweist sich das Konzept dabei durchaus geeignet; fur extreme Marktphasen leitete sich jedoch die Notwendigkeit eines Instruments ab, das uber Situationen Aussagen treffen kann, in denen der erwartete und unerwartete Verlust uberschritten wird. Bereits 2005 ist in der ersten Fassung des BaFin-Rundschreibens uber die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) mit der Verpflichtung zu vorausschauenden Szenariobetrachtungen die wesentliche Basis heutiger aufsichtsrechtlicher Regelungen in Bezug auf das Stresstesting geschaffen worden (Allgemeiner Teil (AT) 4.3.2 Tz. 3 MaRisk2005). Diese wurden im Jahr 2010 um inverse Stresstests erganzt (AT 4.3.3 Tz. 3 MaRisk2010; die MaRisk-Angabe bezieht sich im Folgenden auf die Fassung vom Dezember 2010). Wahrend mittels traditioneller Stresstestmethoden ein Ergebnis unter Berucksichtigung spezifischer Szenarien bestimmt werden soll, besteht der Ansatz der inversen Stress-tests darin, fur das vorab definierte Stresstestresultat der Nichtfortfuhrbarkeit des Ge-schaftsmodells die moeglichen Szenarien fur dessen Erreichung zu ermitteln. Die sich daraus ergebenden Szenarien lassen sich nach AT 4.3.3 Tz. 3 MaRisk sowohl qualitativ wie quantitativ ermitteln und beschreiben. In Kongruenz mit den Zielen der Bankenaufsicht soll durch diese unkonventionelle Durchfuhrungsweise erreicht werden, dass Banken im Rahmen ihres Risikomanagements einen ganzheitlichen Blick auf ihre tat-s
