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Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, FOM Essen, Hochschule fur Oekonomie & Management gemeinnutzige GmbH, Hochschulleitung Essen fruher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis II Abkurzungsverzeichnis III Abbildungsverzeichnis IV Tabellenverzeichnis IV 1. Thematische Einfuhrung 1.1 Liquiditat Conditio sine qua non 1.2 Zielstellung und Vorgehensweise 2. Allgemeine Theorie Liquiditatsrisiko 2.1 Risiko und Arten von Finanzrisiken 2.2 Liquiditat & Liquiditatsrisiko 2.3 Regulatorische Vorgaben 2.3.1 Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) 2.3.2 Liquiditatsverordnung [LiqV] 2.3.3 Internationale Liquiditatsstandards 2.3.4 Zusammenfassung 3. Messung und Steuerung von Liquiditatsrisiken 3.1 Organisationsstruktur 3.2 Analytische Verfahren 3.2.1 Liquidity at Risk 3.2.2 Liquidity Value at Risk 3.3 Bewertung 4. Aktueller Stand der Bankpraxis 5. Zusammenfassung Literaturverzeichnis Eidesstattliche Erklarung 1. Thematische Einfuhrung 1.1 Liquiditat: Conditio sine qua non ? Liquiditat und Liquiditatsrisiko sind nicht erst seit der Ende 2007 einsetzenden Subprimekrise gelaufige Begriffe in der Finanzwelt! Das Geschaftsmodell Bank ist ursprunglich auf die leihweise Bereitstellung von Kapital (und damit Liquiditat) insbesondere fur die Realwirtschaft aufgebaut. Diese Behauptung kann jedoch nicht daruber hinwegtauschen, das sich die bankinterne Auseinandersetzung mit Liquiditatsrisiken vor der Krise stark in Grenzen gehalten hat. Der Grund liegt wieder einmal auf der Hand: Kapital konnte sehr einfach, zu gunstigen Konditionen und nahezu unbegrenzt beschafft werden . Bis zu eben jener Krise erschien es einfach unangemessen ein aufwandiges Risikomanagement fur einen Bereich zu betreiben fur das weder der Gesetzgeber noch der wissenschaftliche Diskurs seiner Zeit eine ernsthafte Notwendigkeit sah . Das zeigt die sehr uberschaubare Zahl an Standard
