Laenderrisikoanalyse Im Rahmen Moderner Kreditrisikomodelle Bei Banken: Eine Untersuchung Mit Besonderem Schwerpunkt Auf Marktpreisinformationen Von Emerging Markets

Ein schwieriges Geschaftsumfeld und neue aufsichtsrechtliche Vorgaben foerdern den Einsatz quantitativer Methoden und Modelle im Kreditrisikomanagement. Bisher wurden uberzeugende Weiterentwicklungen vorwiegend im Bereich des nationalen Firmenkundengeschafts erzielt. Obwohl die Bedeutung von Landerrisiken im internationalen Kreditgeschaft unbestritten ist, wird diese Problematik entweder ausgeklammert oder es werden Notloesungen eingesetzt, die mit den Erfordernissen moderner Kreditrisikomodelle nicht kompatibel sind. Mit dieser Arbeit soll ein Beitrag geleistet werden, Landerrisiken in die aktuelle Diskussion aufzunehmen. Hierzu wird u.a. der Forschungsbedarf beleuchtet und nach konkreten Loesungen der dringlichsten Probleme gesucht.