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Shareholder-Value-Bezogene Abbildung Von Risiken Im Wertebereich Bei Banken ALS Basis Eines Risk-Return-Controlling
Paperback

Shareholder-Value-Bezogene Abbildung Von Risiken Im Wertebereich Bei Banken ALS Basis Eines Risk-Return-Controlling

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Die Arbeit stellt zwei verknupfte Modelle vor: Das erste Modell ermoeglicht eine wahrscheinlichkeitsfunktionale Abbildung der Werterisiken ausgehend vom Einzel-Cash-Flow bis hin zur Gesamtbank. Wahrend in der Vergangenheit der Wert einer Bank regelmassig deterministisch berechnet wurde, kann durch diese Modellierung der Wert der Bank mit der aus den Werterisiken resultierenden Unsicherheiten abgebildet werden. Das zweite Modell ermittelt das Risiko - hier als Shareholder-Value-Risiko (SVR) bezeichnet - erstmals zukunftsorientiert. Dabei werden Neugeschafte einbezogen und der Risikohorizont im Gegensatz zu bestehenden Value-at-Risk-Ansatzen bis zur tatsachlichen Cash-Flow-Wirksamkeit angesetzt. Die SVR-Steuerung wird sowohl fur die Risk-Return-Steuerung als auch fur die Steuerung des Wertes der Gesamtbank operationalisiert.

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Format
Paperback
Publisher
Peter Lang AG
Country
Switzerland
Date
4 January 2000
Pages
272
ISBN
9783631355510

Die Arbeit stellt zwei verknupfte Modelle vor: Das erste Modell ermoeglicht eine wahrscheinlichkeitsfunktionale Abbildung der Werterisiken ausgehend vom Einzel-Cash-Flow bis hin zur Gesamtbank. Wahrend in der Vergangenheit der Wert einer Bank regelmassig deterministisch berechnet wurde, kann durch diese Modellierung der Wert der Bank mit der aus den Werterisiken resultierenden Unsicherheiten abgebildet werden. Das zweite Modell ermittelt das Risiko - hier als Shareholder-Value-Risiko (SVR) bezeichnet - erstmals zukunftsorientiert. Dabei werden Neugeschafte einbezogen und der Risikohorizont im Gegensatz zu bestehenden Value-at-Risk-Ansatzen bis zur tatsachlichen Cash-Flow-Wirksamkeit angesetzt. Die SVR-Steuerung wird sowohl fur die Risk-Return-Steuerung als auch fur die Steuerung des Wertes der Gesamtbank operationalisiert.

Format
Paperback
Publisher
Peter Lang AG
Country
Switzerland
Date
4 January 2000
Pages
272
ISBN
9783631355510