Schaetz- Und Testverfahren Im Strukturellen Kointegrationsmodell

Die Arbeit analysiert Schatz- und Testverfahren fur das klassische okonometrische Mehrgleichungsmodell vor dem Hintergrund kointegrierter Variablen. In einer asymptotischen Analyse wird die Frage untersucht, inwieweit sich die Eigenschaften klassischer Schatzer im Kointegrationsmodell andern bzw. zu modifizieren sind. In einer Simulationsstudie wird die Robustheit der betrachteten Verfahren gegenuber verschiedenen Annahmeverletzungen untersucht. Betrachtet werden z.B. Modellfehlspezifikationen, Parameterinstabilitaten oder Modelle mit fast-integrierten Variablen. Die Arbeit zeigt, dass die traditionelle Methodologie der simultanen Gleichungsmodelle auch im Kointegrationsmodell nicht an Bedeutung verloren hat.