Kreditrisikomessung: Statistische Grundlagen, Methoden Und Modellierung

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Jeder Kredit birgt fur den Kreditgeber ein Risiko, da unsicher ist, ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Gemessen wird dieses Kreditrisiko mit Hilfe statistischer Methoden. Vor dem Hintergrund Basel II hat die Kreditrisikomessung an Bedeutung gewonnen. Dieses Buch schliesst die Lucke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken. Es bietet einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafur notwendige Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Enthalten sind relevante statistische Verteilungen und eine Einfuhrung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Zahlreiche praxisnahe Beispiele ermoeglichen den idealen Einstieg fur Praktiker und Quereinsteiger.