Das vorliegende Werk befasst sich mit der bankwirtschaftlichen Problematik von Liquiditatsrisiken. Einfuhrend wird ein Versuch der Systematisierung des Liquiditatsrisikos allgemein im Kontext anderer bankspezifischer Risikoarten unternommen. Des Weiteren werden moegliche Erscheinungsformen des Liquiditatsrisikos erklart. Die praktische Steuerung dieser Risikoart mittels Modellen schliesst den betriebswirtschaftlichen Teil dieses Werkes ab. Im zweiten Teil wird auf die rechtlichen Rahmenbedingungen eingegangen. Hierbei wird im Bankwesengesetz die oesterreichische Rechtslage untersucht. Der anschliessende Schwerpunkt liegt auf den durch Basel III neu geschaffenen Kennzahlen Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Fund Ratio . Den Abschluss bildet ein volkswirtschaftlicher Ausblick auf die Auswirkungen der Implementierung der neuen Liquiditatskennzahlen.