Bewertung ausgewahlter Optionen

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Individuelle Bedurfnisse, insbesondere institutioneller Anleger waren es, die den Markt fur komplexere Derivate pragten. Aus den einfachen Call- und Putoptionen, die bereits seit uber einhundert Jahren existieren, wurden die so genannten exotischen Optionen. Die Wissenschaft der Optionsbewertung sieht sich seitdem mit der Herausforderung konfrontiert, immer neue Derivate moeglichst verlasslich bewerten zu mussen. Dieses Buch zeigt am Beispiel von Forward-Starting-Optionen, Barrier-Optionen und Basket-Optionen, wie sich diese neuen Kapitalmarktprodukte mit bekannten Modellen wie dem Binomialmodell, der Black-Scholes-Formel oder der Monte-Carlo-Simulation bewerten lassen und beschreibt die notwendigen Anpassungen, die erforderlich sind, um einen Preis fur komplexen Optionen mit diesen Modellen ermitteln zu koennen. Hierfur werden zunachst einige Grundlagen zur Bewertung von einfachen Optionen erklart, bevor die vorgenannten Optionstypen im Detail beschrieben und bewertet werden.